مخاطر أفضل ، إدارة النقد الاجنبى وسيط

إدارة الأموال في تجارة الفوركس 16.1. ما هو نظام إدارة الأموال نظام إدارة الأموال هو النظام الفرعي لخطة تداول العملات الأجنبية التي تتحكم في مقدار المخاطر عندما تحصل على إشارة دخول من نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك. واحدة من أفضل أساليب إدارة المال المستخدمة من قبل العديد من التجار الفوركس المهنية هو أن خطر دائما نسبة ثابتة من الأسهم الخاصة بك (على سبيل المثال 3) لكل موقف. وباستخدام هذه الطريقة يقوم المتداول تدريجيا بزيادة حجم صفقاته في حين أنه يفوز ويقلل من حجم صفقاته عندما يخسر. زيادة حجم الرهانات خلال سلسلة الفوز يسمح للنمو الهندسي لحساب التجار (المعروف أيضا باسم الربح يضاعف). إن تقليل حجم الرهانات خلال سلسلة خاسرة يقلل من الأضرار التي لحقت أسهم المتداولين. يمكنك عرض مظاهرة تفاعلية من هذه التقنية عن طريق فتح محاكاة التداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). التداول على الفوركس يسمح لمضاعفة حسابك مع مرور الوقت - أو لجعلها تنمو هندسيا. وينتج النمو الرأسمالي الهندسي عندما يتم إعادة استثمار الأرباح في التداول مما يؤدي إلى مواقف أكبر تدريجيا يجري اتخاذها، وبالتالي إلى أكبر الأرباح والخسائر. يتم التحكم في وتيرة نمو الحساب من حجم الأرباح وترددها (والتي ينبغي أن نتذكر دائما من قبل مطوري نظام التداول الفوركس). في حين أن نمو الأسهم الهندسي يمكن بل وينبغي أن يكون سلسا (أي ثابت)، يحاول بعض التجار تسريع ذلك عن طريق تضخيم مصطنع حجم أرباحهم عن طريق المخاطرة نسبة عالية جدا من حسابهم. ولأن التسلسل الفعلي للحسابات الفائزة والخاسرة لا يمكن التنبؤ به مسبقا، فإن هذه الممارسة تؤدي إلى أداء تجاري غير منتظم (أي تقلبات حادة في رأس المال). من بين أمور أخرى هذه الممارسة تخون عدم ثقة التجار في له أو لها أنظمة التداول على المدى الطويل الربح المحتملة. وطالما أن التاجر واثق من نظام التداول الخاص به، فإنه يمكن أن يخاطر نسبة مئوية صغيرة (1 إلى 3) من حسابه على كل صفقة وببساطة يشاهد النظام يحقق إمكاناته. وتجدر الإشارة إلى أن نمو رأس المال الهندسي فقط يسمح بإجراء سحب منتظم للأرباح من حساب (كنسبة مئوية معينة من حقوق الملكية) دون أن يؤثر ذلك تأثيرا خطيرا على قدرة أنظمة التداول على تحقيق المال. وهذا يتناقض بشكل حاد مع نظام إدارة الأموال الثابتة بالدولار الأمريكي (على سبيل المثال، يتعدى خطر 500 صفقة في التجارة) التي تنمو أرباحها حسابيا وحيث يضع كل سحب من الحساب عددا ثابتا من الصفقات المربحة في الوقت المناسب. كل من إدارة المال السليم ونظام التداول السليم مطلوبة لنمو رأس المال الهندسي السلس. تعتمد السرعة (أي كوجوميتريسيتيكوت) ونعومة نمو الحسابات على مقدار المخاطر التي تواجهها في التجارة (كما يحددها نظام إدارة الأموال) وعلى دقة أنظمة التداول ومعدلات العائد (أنظمة التداول المتوقعة الرياضية). وبصرف النظر عن السيطرة على تقلبات الأسهم من خلال تحديد نسبة ثابتة من رأس المال إلى المخاطرة على أي تجارة، ونظام إدارة الأموال يمكن أيضا أن يقلل من تقلبات الأسهم من خلال التنويع (تقسيم رأس المال المخاطر الخاصة بك بين غير مرتبطا عملات). اقتباس: كوت .. أناليسيس هو الباب إلى ثروات رائعة، في حين أن إدارة المال هو المفتاح الذي يفتح هذا الباب. كوت، روبرت بالان، في كتابه، مبدأ موجة كيليوت تطبيقها على أسواق الصرف الأجنبي. 16.2. كم إلى المخاطرة اقتباس: كوتهير لا عودة دون المخاطر، القاعدة 1 من 9 قواعد إدارة المخاطر، من قبل ريسميتريكس. التداول في سوق الفوركس يمكن أن يكون عمل مربح جدا. المسلحة مع هذه الحقيقة بعض التجار بدء العزم على جعل مبالغ ضخمة من المال في أقل وقت ممكن - من خلال المخاطرة كثيرا. وبعبارة أخرى، فإنها تهدف إلى النمو الهندسي السريع لحساباتهم مع عدم مراعاة لنعومة منحنى الأسهم. يؤدي ذلك دائما إلى عمليات سحب شديدة أو مسح كامل للمكافآت كما يمكن رؤيته بسهولة إذا قمت بإدخال قيم أكبر من 10 كما أن لدكوبرسنت ريسكيدردكو في محاكاة تداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) ونموذج بعض سيناريوهات الأسهم مع هذا الإعداد. قد يكون لتخطي نسبة عالية من حسابك تأثير كبير على النمو الهندسي لرصيد حسابك على المدى القصير جدا. ومع ذلك، يتبع الشرائط الفوز (ولكن طويلة) دائما من خلال فقدان الشرائط (ولكن قصيرة) والكثير من ما كان لدكوجيفنردكو من النسب المئوية العالية من المرجح جدا أن يكون لدكوتاكين بعيداكو بنفس النسب المئوية. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر 25 من رصيد حسابك في التجارة مع دقة النظام من 50 ومعدل العائد من 2 يمكنك أن تتوقع مضاعفة حسابك في 6 الصفقات (كما ترون من كيكسب من الصفقات إلى تركوت الخلية على الفوركس محاكاة التداول عند استخدام هذه الإعدادات). يمكنك أن تتوقع أيضا أن تتخلى عن معظم أو كل هذه الأرباح في المتداولين المقبلين نداش كما نفس النسب سوف تقطع الآن عميقا في الأرباح الخاصة بك عندما ينشئ نظام التداول الخاص بك إشارات خاسرة. الآن حاول أن تتخيل كيف ستشعر إذا تسارع سيارتك إلى 500 ميل في الساعة في بضع ثوان ثم عكس فجأة ويذاب مرة أخرى في نفس السرعة. يمكنك تحقيق تأثير مماثل على مشاعرك أو المستثمرين الخاص بك إذا كنت حصلت على حسابك تصل إلى 100 في عدد قليل من الصفقات ثم خسر كل من الأرباح في الصفقات القليلة المقبلة. ومن المؤكد أنه يدفع للحفاظ على سرعة (في المئة خطر) من سيارتك (نظام تداول العملات الأجنبية) في غضون السبب بحيث يمكنك الوصول إلى وجهتك (على سبيل المثال مضاعفة رصيد الحساب الخاص بك) دون تقديم رفاهك العاطفي والمالي إلى المخاطر المفرطة - على حد سواء قوتكم المالية والعاطفية تميل إلى أن تكون محدودة. في ظل انخفاض النسب المئوية لمخاطر الأسهم، فإن الخسارة أو الخسارة لن يكون لها تأثير كبير على منحنى الأسهم مما يؤدي إلى زيادة رأس المال بشكل أكثر سلاسة (وضغط أقل بالنسبة للتاجر أو للمستثمر). وذلك لأنك عند المخاطرة بكسور صغيرة من رأس المال الخاص بك (حتى 3) يتم إعطاء كل صفقة أقل كتيبوركيوت للتأثير على شكل منحنى رأس المال الخاص بك مما يؤدي إلى سحب أصغر وبالتالي زيادة القدرة على الاستفادة من الإشارات الفائزة في المستقبل. وبعبارة أخرى، فإن حجم السحب يتناسب طرديا مع النسبة المئوية المخاطرة. يمكنك أن ترى هذا إذا قمت بإدخال قيم أكبر تدريجيا في كوتشيرسنت ريسكيدكوت المودعة في محاكاة التداول الفوركس ومن ثم مقارنة عمليات السحب القصوى الناتجة (في كوتاكس دراودون في حقل كوت) لكل من القيم المئوية التي قمت بإدخالها. بالإضافة إلى كونها تتناسب طرديا مع المخاطرة، فإن السحب يتناسب عكسيا مع كل من دقة ومعدل العائد (متوسط ​​خسارة الخمول) لنظام التداول (كما يمكنك معرفة ما إذا كنت تدخل قيم نسبة الدقة والمردود مختلفة في محاكاة تداول الفوركس ). هذه العلاقة يمكن أن ينظر إليها بوضوح مع مساعدة من الرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد المبينة أدناه والتي رسم التأثير المشترك لنسبة العائد ودقة نظام التداول على الحد الأقصى للخفض في المئة، كما رأينا خلال 15000 سيناريوهات التداول على غرار محاكاة التداول الفوركس (5000 لكل واحد من مختلف ثلاثة مخاطرة مخاطرة الإعدادات التي تم اختبارها - 1، 3 و 5). اضغط للتكبير. كوت: كوت .. العودة النهائية ليست سوى وظيفة جيدا كيف كنت ترغب في النوم في نايتكوت، توماس ستريدسمان، في كتابه كترادينغ نظم أن العمل: بناء وتقييم أنظمة التداول الفعالة كوت. السحب هو المسافة من أدنى نقطة بين اثنين من أعلى مستويات الأسهم على التوالي إلى الأول من هذه الارتفاعات. على سبيل المثال، إذا زاد حسابك من 10،000 إلى 15،000 (أول ارتفاع رأس المال) ثم ينخفض ​​إلى 12000 (أدنى نقطة بين أعلى مستويات الأسهم) ثم يرتفع مرة أخرى إلى 20،000 (ارتفاع الأسهم الثانية) سيكون السحب الخاص بك 3000 (15،000-12،000) أو 20 (3،00015،000). عند اتخاذ قرار بشأن النسبة المئوية للمخاطرة على كل صفقة يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه مع نمو السحب بشكل حسابي. والأرباح (والثبات النفسي للالتزام بالنظام) المطلوبة للخروج منه زيادة هندسيا (كما ترون من الرسم البياني أدناه). يمكنك أيضا استخدام آلة حاسبة التالية لنمذجة تأثير سلسلة خاسرة على الأسهم والربح المطلوب لاسترداد الخسارة. و كوتكوت تقف على نسبة من الأسهم المعرضة للخطر في التجارة. و كوتكوت يقف على عدد من الخسائر المتتالية. عمود كوتلوسكوت يحسب الضرر التراكمي إلى حقوق الملكية من حيث النسبة المئوية. ويبين العمود كوتريكوتكوت مقدار الربح المطلوب للعودة إلى التعادل. بدلا من ذلك، يمكنك فقط إدخال قيمة الخسارة في الخلية تحت كوتلوسكوت عنوان لحساب حجم الربح اللازم لاستردادها. اضغط للتكبير. كما يمكن أن ينظر إليه بسهولة من آلة حاسبة المذكورة أعلاه يستغرق سوى عدد قليل من الصفقات لإلحاق أضرار جسيمة التوقعات الخاصة بك كالتداول العملة - إذا كنت خطر كثيرا في التداول الخاص بك. مع هذه المعلومات في الاعتبار فمن الأفضل أن خطر دائما ما ماكسيموم من 1 من الأسهم إذا كنت تدير المال الشعوب الأخرى والحد الأقصى من 3 من حقوق الملكية إذا كنت تتداول مع الأموال الخاصة بك. وكقاعدة عامة كلما ارتفعت درجة دقة نظام التداول وارتفاع معدل العائد، كلما كان أكثر أمانا هو المخاطرة بالمزيد من التجارة. هذا المبدأ هو أساس آلة حاسبة إدارة الأموال (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) الموجود في قسم أدوات الفوركس من الموقع. فمن الأفضل عدم الاعتماد أكثر من اللازم على احتمال نظري لعدد كبير من الصفقات خاسرة يحدث في صف واحد. وبعبارة أخرى، لأن احتمال حدوث خسائر قليلة يحدث في صف منخفض جدا فإنه لا يعني هذا لا يمكن أن يحدث في التداول الخاص بك. لنفترض أنك تتاجر بنظام الذي يولد 60 الصفقات الفائزة من أصل 100 في المتوسط. واحتمال تجارة مربحة هو دائما 60، في حين أن احتمال خسارة التجارة هو دائما 40 مع هذا النظام. ويمكن حساب فرص 5 خسائر متتالية بضرب 0،4 خمس مرات في حد ذاته أو 0،40،40،40،40،4 مما يؤدي إلى 1،02. حتى لو كان احتمال واحد في المئة تقريبا لا تبدو بعيدة جدا هذا ليس احتمال صفر ومن المرجح جدا أن يحدث في التداول الحقيقي - كما سترى بسرعة إذا كنت نموذج فقط عدد قليل من سيناريوهات الأسهم في محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60 (تأكد من التحقق من كوتماكس. خلايا Consec. Lossesquot). وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى أن نتيجة أي تجارة واحدة يمكن اعتبارها عشوائية لا يوجد شيء في العالم التي يمكن أن تضمن أن النظم الخاصة بك المقبل خمسة الصفقات لن تكون جميع الخسائر أو جميع الأرباح، لهذه المسألة. ولذلك، فمن الأفضل أن تكون مستعدة لمثل هذه النتيجة مقدما عن طريق المخاطرة أقل من حسابك في كل صفقة. ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بفكرة الحظ في التداول، والتي يمكن تعريفها بأنها تجميع عدد كبير من الصفقات المربحة في فترات زمنية ضيقة. على سبيل المثال، يمكنك بسهولة إنشاء سلسلة من 12 الصفقات الفوز على محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60. احتمال مثل هذا الحدث يساوي 0،6 رفعت إلى السلطة ال 12 أو 0،2 أو 1 في 500. على الرغم من مثل هذا الاحتمال المنخفض يمكن أن نتوقع أن نرى 12 أو أكثر من الفائزين المتعاقبة في التداول الخاص بك (تأكد من التحقق من كوماكس. خلايا Consec. Winsquot على محاكاة التداول الفوركس كما قمت بإجراء محاكاة أعلاه) عند التجارة طويلة بما فيه الكفاية وهو نظام له معدل نجاح يساوي 60. حتى لو كان التأثير على المدى القصير على الأسهم (والمعنويات المتداول) من هذه السلسلة الطويلة من الصفقات الناجحة يمكن أن يكون دراماتيكيا للغاية، فإنه يلعب دورا ضئيلا في النجاح على المدى الطويل باعتباره تاجر العملة. وبعبارة أخرى، فإن حقيقة أن نظام التداول الخاص بك قد ولدت للتو على المدى الطويل من الصفقات مربحة لا يقول كثيرا عن إمكانات الربح على المدى الطويل، والتي ينبغي بدلا من ذلك يقاس توقعاتها الرياضية. نظام إدارة الأموال يشبه نظام تداول العملات الأجنبية في ذلك التمسك أنه أمر حيوي للنجاح على المدى الطويل في تداول العملات. وبمجرد أن تقرر النسبة المئوية لحقوق الملكية التي سوف تخاطر في كل موقف يجب أن لا تحيد أبدا عن هذا الرقم ومحاولة البقاء أقرب ما يمكن - بغض النظر عن مدى سيئة أو جيدة أداء النظام الخاص بك. يصبح هذا السؤال مهما بشكل خاص عند اتخاذ قرار بشأن نوع الحساب الذي تفتحه - إذا كان حساب مصغر أو حساب تداول قياسي. كما يمكنك أن ترى من كفاءة تخصيص آلة حاسبة (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) حسابات مصغرة متفوقة إلى حد كبير على الحسابات القياسية (وخاصة مع أرصدة الحسابات أقل من 50،000) عندما يتعلق الأمر تلبية القيود المفروضة على كل من نظام إدارة المال الخاص بك (المخاطرة) ونظام التداول الخاص بك (حجم وقف الخسارة). ملاحظة: عند تحديد نوع الحساب يجب أن تولي اهتماما وثيقا لمستوى الرافعة المالية التي يقدمها وسيط الفوركس الخاص بك. حتى لو كانت الرافعة المالية العالية (من 1: 100 فما فوق) تسمح بتداول الكثير من المال مع القليل من المال الخاص بك، فإنه يمكن أن يكون خطرا عندما يجبرك على الإفراط في التداول - لتولي المناصب التي تخاطر أكثر من النسبة المئوية التي تحددها أموالك النظام الإداري. على سبيل المثال، قد تكون مضطرا للمخاطرة 400 (40 نقطة وقف الخسارة) على تجارة يوروس جذابة جدا في حين على حساب قياسي مع الحد الأقصى المسموح به المخاطر لكل التجارة المحددة في 3 من 10،000 أو 300. السبيل الوحيد لالتزام الخاص بك ونظام إدارة الأموال هو تجاوز هذه التجارة، وبالتالي تقويض الربحية النظم الخاصة بك (والمعنويات الخاصة بك). لن تحتاج إلى تجنب هذه الإشارة أو استخدام خسارة وقف أصغر من تلك التي اقترحها النظام الخاص بك إذا كنت تداولت في نصف الرافعة المالية (وهو ما يعني فقط 200 خطر لكل التجارة) أو إذا كنت تداولت على حساب مصغر تماما - كما هو مبين بواسطة آلة حاسبة كفاءة تخصيص. 16.3. التوقعات الرياضية لنظام تداول الفوركس التوقعات الرياضية لنظام تداول الفوركس هي مقدار رأس المال المخاطرة التي يمكن أن تتوقع أن تكسبها لكل صفقة في المتوسط. يمكنك حساب التوقع الرياضي لنظام ما بالصيغة التالية: التقييم الرياضي (1 أفيراج ويناجيغ) (دقة النظام) -1 تتطلب هذه الصيغة أن تأخذ في الاعتبار كلا من نسبة النجاح (النسبة المئوية للإشارات الفائزة) ونسبة العائد ( متوسط ​​خسارة الويناج) من أي نظام تداول عند تقدير إمكانات الربح على المدى الطويل. على سبيل المثال، نظام مع 50 دقة ونسبة 2 إلى 1 المردود لديه توقع يساوي 0،5. هذا يعني أنك يمكن أن تتوقع أن تكسب 50 من المبلغ الذي تتعرض له للخطر في التجارة في المتوسط. إذا كنت خطر 2 من رأس المال الخاص بك في التجارة يمكنك أن تتوقع لكسب 1 في التجارة (50 من 2) في المتوسط ​​مع مثل هذا النظام. التوقعات الرياضية السلبية (مثل كازينو الروليت) تعني أنك ستفقد أموالك على المدى الطويل مهما كانت مواقفك صغيرة أو كبيرة. صفر توقع يعني أنك يمكن أن نتوقع حسابك لتقلب حول التعادل إلى الأبد. كوت: الفرق بين التوقع السلبي والإيجابي هو الفرق بين الحياة والموت. لا يهم كثيرا كيف إيجابية أو مدى سلبية توقعاتك هو ما يهم هو ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا. كوت رالف فينس في كتابه كوت الرياضيات إدارة الأموال: تقنيات تحليل المخاطر للتجار. يمكنك نموذج مختلف سيناريوهات التنمية الأسهم تحت الإيجابية، السلبية أو صفر التوقعات الرياضية عن طريق إدخال الدقة التالية وقيم العائد في نظام الضوابط على الفوركس محاكاة التداول: هذه الآلة الحاسبة يدل على قيمة السماح تشغيل الأرباح الخاصة بك وقطع خسائر قصيرة عند البدء في التجارة و دونرسكوت بعد لديها نظام تداول العملات يمكن الاعتماد عليها لمتابعة. عندما تبدأ في التداول دقة الخاص يميل إلى أن تكون منخفضة. للتعويض عن أكبر عدد من الخسائر لديك على الاطلاق للسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وتبقي لكم خسائر صغيرة. وهذا يضمن أن الأرباح من الفائزين القليلة التي كنت قادرا على التقاط أكثر من تغطية الخسارة الإجمالية من جميع الخسائر التي تأخذها. عدم السماح الأرباح الخاصة بك لتشغيل في بداية حياتك المهنية التداول سيكون ببساطة كوتسويسيدالكوت. هذا يتلخص في اختيار الصفقات فقط مع نسب ريواردريسك عالية. سيساعد ذلك على تحسين نسبة العائد، وبالتالي، احتمال تحقيق الربح. كما يمكنك أن ترى أيضا من القيم إنيتيتال من آلة حاسبة المذكورة أعلاه، وأنظمة ذات دقة مختلفة ومعدلات العائد يمكن أن يكون لها توقعات رياضية مماثلة. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الربح الذي يمكن تحقيقه مع النظام الذي هو الأول في الجدول على المدى الطويل سوف يكون مساويا للربح الذي سوف تجعل باستخدام النظام الثاني - حتى لو كان النظام الثاني هو ضعف دقيقة كأول واحد. يمكنك مقارنة كيفية تطور الأسهم لكلا النظامين باستخدام محاكي تنويع العملات (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،7 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). أدخل 40 في حقل كوتاست داكتيكوت للنظام A و 80 للنظام B. يجب تعيين نسبة العائد إلى 3 ل A و 1 ل B وتعيين كروسنتس ريسكيدكوت إلى 1. إذا كنت ترغب في مقارنة B مع نظام تداول أكثر اختلافا لك يمكن إدخال 20 كما دقة و 7 كنسبة العائد على لوحة التحكم. وكلما كان أداء الأسهم المحاكى أقرب (كما هو مبين في حقل أكواراسيكوت كوتاكتوال) إلى الدقة السابقة لكل من الأنظمة كلما زادت وضوحا سترى أن كلا النظامين يميلان إلى التقارب على نفس مستوى الإنصاف النهائي. لأن نمو رأس المال الهندسي يعتمد اعتمادا كبيرا على وتيرة الأرباح - عند زيادة النسبة المخاطرة - نظام مع دقة أعلى بكثير سوف تتفوق على نظام أقل دقة حتى لو كان كل منهما لديهم توقعات رياضية متطابقة. هذا هو واحد من الأسباب التي تسعى إلى تحقيق أعلى معدل ممكن من الدقة في التداول الخاص بك. والسبب الآخر هو أن مدة السحب وحجمه (في كل من النسب المطلقة والنسب المئوية) تميل إلى أن تكون أكبر بكثير مع أنظمة أقل دقة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة المكافأة إلى المخاطر - كما يمكنك أن ترى بسرعة إذا كنت تحقق تيمكوت كوتكوتراودون، و كوتماكس دراودونكوت والحقول كوتوماكس دراودونكوت في محاكاة التنويع عند القيام محاكاة المذكورة أعلاه. كسبب ثالث، فمن الضروري دائما لإعطاء نظام التداول بعض الحجرة ل إروركوت في التداول في الحياة الحقيقية - أو إكسكبيكت أن التجارة مع دقة أقل من دقة الماضي. دقة منخفضة جدا ونظم نسبة العائد المرتفع ببساطة لا تقدم هذا - مما يعني أنك يجب أن تكون على استعداد للجلوس من خلال خطوط فقدان طويلة جدا قبل أن ترى أي ربح. وعلى النقيض من ذلك، فإن أنظمة تداول العملات الأجنبية ذات الدقة العالية تجعل تداول العملات أقل إرهاقا من خلال ضمان أن تأخذ أرباحا أصغر حجما ولكن أكثر انتظاما. ومن المنطقي أن ارتفاع التوقعات الرياضية لنظام التداول أسرع حسابك سوف تنمو. أنظمة التداول جيدة جدا لديها توقعات رياضية قريبة من 0،8. التعريف المشترك لنظام التداول الممتاز هو أن نسبة العائد لها هي نقطة واحدة أفضل من نسبة العائد من نظام التعادل مع دقة أقل بنسبة 10 في المئة. على سبيل المثال، نسبة العائد لنظام التعادل مع 40 معدل النجاح هو 1،5، وبالتالي فإن النظام الأمثل مع 50 دقة سيكون 1،51 2،5 نسبة العائد. آلة حاسبة التالية تسمح لك لحساب نسبة العائد لنظام التعادل ونظام الأمثل: كوت: يجب أن يركز الجزء الأول من تصميم النظام الخاص بك على بناء أعلى التوقعات الممكنة في النظام الخاص بك من قبل فان ك. ثارب في تقريره كوتسبيكال على المال إدارة كوت. يمكنك الحصول على قياس الأكثر موثوقية من التوقعات الميكانيكية لنظام التداول عندما يمكنك ترجمته إلى رمز الكمبيوتر. أحد الأمثلة على نظام التداول بسيطة والتي يمكن بسهولة باكتستد لحساب توقعاته هو المتوسط ​​المتحرك نظام كروس. معظم حزم العملات الأجنبية المتقدمة (مثل فكستريك إنتليشارت كوبيرايت 2001-2007 فكستريك، Inc.) تسمح ببناء أنظمة تجارية ميكانيكية كليا ولتقييمها على بيانات الأسعار التاريخية. إذا كنت تستخدم أدوات التحليل الفني التفسيرية في التداول الخاص بك (مثل أنماط الأسعار تريندلينس) يمكنك فقط توليد الإحصاءات المطلوبة لحساب توقعات النظم الخاصة بك باستخدام المعلومات من سجل التداول الخاص بك (حيث يمكنك إدخال نتائج التجارة الفردية عند اختبار - trade نظام التداول الخاص بك على حساب تجريبي). ومع ذلك، وبما أن هذه الإحصاءات يتم إنشاؤها باستخدام أساليب التحليل التفسيرية تبقى صالحيتها نفسها فقط إذا كنت لا تزال في تفسير تشكيلات الأسعار في نفس الطريقة تماما كما فعلت من قبل. ولأن إشارات أنظمة التداول الميكانيكية لا تفتح أبدا للتفسيرات المتضاربة، فإن توقعها الرياضي هو مقياس أكثر موثوقية لأداء النظام في المستقبل أكثر من توقع أنظمة التداول التفسيرية. 16.4. التنويع يف جتارة العمالت اإن التنويع هو توزيع راأس املال املخاطرة عرب اأزواج العمالت غري ذات العالقة واأنظمة التداول بهدف زيادة اتساق اأداء التداول. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول نظام واحد على أزواج العملات غير ذات الصلة يمكنك حماية نفسك ضد الشرائط الخاسرة الطويلة أن أي من هذه الأزواج يمكن أن تمر من تلقاء نفسها. عندما تحصل على إشارة خاسرة على الزوج الأول، الزوج الثاني قد تولد تجارة الفوز التي سوف تغطي فقدان الزوج الأول أو العكس بالعكس. من خلال تقسيم رأس المال المخاطر (من الأسهم الخاصة بك) بين اثنين من أزواج يمكنك التأكد من أنه عندما كلا الزوجين تولد فقدان الصفقات في نفس الوقت مجموع المخاطر الخاصة بك لن تتجاوز القيمة القصوى التي يحددها نظام إدارة الأموال الخاصة بك. بهذه الطريقة يمكنك تحقيق زيادة رأس المال أكثر سلاسة مما كنت قادرا على القيام به إذا كنت تتداول زوج واحد فقط. لعرض تفاعلي هذا المفهوم يرجى زيارة محاكاة تنويع العملات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلة الحاسبة يفترض وجود علاقة صفر بين الأزواج أو الأنظمة (أكثر على الارتباط أدناه). تأكد من مقارنة القيم في الخلايا كوتكونسيستنسيكوت لكل من الأزواج عندما يتم تداولها بشكل منفصل مع قيمة الاتساق التي تحققت عند تداولها معا (في عمود كوتابرادينغ أمبكوت). ويتجاوز الاتساق المشترك دائما تقريبا اتساق أي من الزوجين عندما يتم تداولهما بشكل فردي. أكثر أزواج لا علاقة لها أو الأنظمة التي تضيف إلى محفظتك حماية أفضل يمكن أن يكون ضد المخاطر. على سبيل المثال، عند تداول نظام تداول واحد على اثنين من أزواج العملات غير المترابطة على الإطلاق، تقلل من احتمال حدوث خسارة في التجارة (زوجان يولدان خسارة في وقت واحد) بنسبة القيمة المئوية المساوية لدقة الأنظمة. لنفترض أن النظام الخاص بك لديه نسبة نجاح 60، وبالتالي فإن احتمال خسارة التجارة لكل زوج هو 40. واحتمال أن كلا الزوجين سوف تولد إشارة خاسرة يتم حساب بضرب 40 في حد ذاته - مما يؤدي إلى 16. هذا هو 60 (24400،6) في احتمال حدوث خسارة في التجارة عند تداول كلا الزوجين في نفس الوقت. إذا كان النظام الخاص بك لديه 70 معدل النجاح يمكنك تقليل احتمال خسارة بمقدار 70 إذا كنت التجارة اثنين من أزواج لا علاقة لها بدلا من واحد. واحتمال حدوث خسارة في التجارة لكل من الزوجين في نفس الوقت هو 9 (3030) وهو انخفاض قدره 70 في احتمالية حدوث خسارة إذا قمت بتداول زوج واحد فقط (21300،7). وسوف نلاحظ أنه حتى لو كنت تنويع في اثنين أو أكثر من ضعف كورينسيسترادينغ أنظمة مترابطة، وهذا لن القضاء على سحب تدريجيا. ومع ذلك ضعيفة هي العلاقة بين أزواج أو أنظمة التداول، فمن المرجح أن تذهب من خلال سلسلة خاسرة في كل مرة، في مرحلة ما من التداول. يمكنك أن ترى ذلك من خلال نمذجة أداء اثنين من أنظمة التداول مماثلة مع مساعدة من محاكاة تنويع العملات (على سبيل المثال دقة مجموعة إلى 40 ومعدل العائد إلى 2 لكل من A و B) والتحقق مما إذا كان المنحنى الأصفر على الرسم البياني درادون يتحرك في تزامن مع اثنين من المنحنيات الأخرى. هناك علاقة ضعيفة بين اثنين من الأزواج إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل الارتباط الخاص بهم (عادة ما يشار إليها بالرمز r) لا تتجاوز 0،3 (أي أنه يمكن أن يكون أي شيء من -0،3 إلى 0،3). توجد علاقة قوة متوسطة عندما تكون القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،3 ولكن أقل من 0،5. هناك علاقة قوية بين اثنين من الأزواج إذا r أكبر من 0.5 من حيث القيمة المطلقة (أي أكبر من 0.5 أو أقل من نداش 0.5). ويقال إن العملات ترتبط ارتباطا وثيقا إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل ارتباطها تساوي أو أكبر من 0،8. يمكنك تصور هذه المفاهيم مع مساعدة من محاكاة الارتباط التفاعلي. (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) لنفترض أنك التجارة اثنين من أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا إيجابيا للغاية مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي و غبوسد (اليومي r يساوي 0،8 في المتوسط). عندما تحصل على إشارة بيع لليورو مقابل الدولار الأميركي من المرجح أن تولد نفس الإشارة ل غبوسد. وإذا أسفرت الإشارة الأولى عن خسارة، فإن ذلك يزيد من احتمال ألا تكون الإشارة الثانية مربحة أيضا. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تتداول أزواج مترابطة سلبا جدا مع نفس النظام - مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف (r اليومي يساوي -0،9 على أفيراج ه). بيع زوج واحد من اليورو مقابل الدولار الأميركي وشراء الكثير من أوسشف في نفس الوقت (على سبيل المثال على كسر خط الاتجاه الذي عادة ما يكون مجرد صورة مرآة من خط الاتجاه مرئية على الرسم البياني أزواج أخرى - على سبيل المثال تعيين كوتارجيت كوريلاتيونكوت إلى -0،9 على ومحاكاة الارتباط والإشعار كمثال هي خطوط الاتجاه الخيالية ل A و B) تقارب تقريبا لبيع 2 الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي أو شراء 2 الكثير من الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بشكل فردي - مع عدم وجود انخفاض في المخاطر على الإطلاق. كوت: من خلال التجربة المريرة، علمت أن خطأ في علاقة الموقف هو جذر بعض من أخطر المشاكل في التداول. إذا كان لديك ثمانية مواقف مترابطة للغاية، ثم كنت حقا تداول موقف واحد هو ثمانية أضعاف كبيرة. quot بروس كوفنر في جاك D. سكواجرز كتاب كوتاركيت ويزاردز: مقابلات مع كبار التجار كوت. وعلى النقيض من ذلك، عند تداول زوجين غير مترابطين أو مترابطين بشكل فضفاض، يمكن أن تتوقع أن يقوم النظام الخاص بك بأداء مختلف على كل زوج مما يجب أن يؤدي إلى أداء تداول أكثر سلاسة. على سبيل المثال يمكنك شراء لمسة من الاتجاه الصاعد على زوج واحد (على سبيل المثال أوسجبي) وبيع أعلى من نطاق على زوج آخر لا علاقة لها (على سبيل المثال غبشف، التي لديها متوسط ​​ص 0،3 مع أوسجبي) دون الحاجة إلى القلق من أن قد تتغير الأسعار في أوسجبي قد تتخطى أوسدكوت إلى غبشف (أو العكس) وبفعل ذلك يفسد إعداد التداول بكامله. كالبديل الأفضل التالي، يمكنك تقليل المخاطر عن طريق فتح الصفقات المتعارضة في أزواج مترابطة بشكل إيجابي أو نفس الاتجاه يتداول في الأزواج المترابطة سلبا - باستخدام نظام مختلف لكل من الزوجين، كما هو موضح أدناه. وهناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها استخدام الارتباط، وهي الاختيار بين الأزواج المترابطة إلى حد كبير، وهذا الزوج الذي يقدم أعلى قيمة ممكنة من الأرباح في ظل ظروف السوق الحالية والتجارة فقط. يمكنك مراقبة الارتباطات بين أزواج العملات التي تقوم بتداولها باستخدام المعلومات الموجودة على صفحة ارتباطات العملة (التي تحتوي على أحدث بيانات ارتباط لأزواج العملات المتداولة عادة). وسوف نلاحظ أنه من الأفضل للحفاظ على عدد أزواج العملات في محفظتك إلى أدنى حد ممكن بسبب عدد من الارتباطات التي يتعين تتبعها والوقت اللازم لهذا الارتفاع هندسيا مع إضافة كل زوج جديد. والصيغة لحساب عدد الارتباطات بين عدد n من الأزواج هي n (n-1) 2. يمكنك أن تبدأ مع زوج عملة واحدة وتزيد تدريجيا إلى حد أقصى من أربعة أزواج (مع 6 الارتباطات لرصد) مع تنمو تجربتك. عند التنويع في أنظمة تجارية مختلفة يجب أن تبحث عن مزيج من الأنظمة التي تؤدي إلى أدنى ارتباط ممكن بين عائداتهم. من الناحية المثالية سوف تتاجر فقط اثنين من الأنظمة التي ترتبط سلبا تماما (ص -1). وهذا يعني أنه عندما ينشأ نظام واحد إشارة خاسرة فإن الآخر ينتج إشارة الفوز والعكس بالعكس. ومن أمثلة هذه التركيبة الممكنة نظام متوسط ​​العائد (مثل مؤشر القوة النسبية) ونظام متجه (على سبيل المثال المتوسط ​​المتحرك) - لمزيد من الأمثلة، يرجى الرجوع إلى كتاب ريتشارد ل. ويسمانز: نظم التداول الميكانيكية: إقران علم النفس المتداول مع التحليل الفني. إذا كنت يمكن أن تجد مثل هذا مزيج مثالي من النظم التي لا ترى خسارة واحدة (ونتيجة لها صافي) لأن فقدان نظام واحد سوف تكون دائما مغطاة من قبل الربح الآخر. يمكنك أن ترى كيف يعمل هذا إذا قمت بإدخال ناقص واحد في خلية كوتارجيت كوريلاتيونكوت على جهاز محاكاة الارتباط النظام (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،7 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). في الممارسة العملية، من الصعب جدا العثور على أنظمة مرتبطة سلبا تماما. ومع ذلك، حتى لو كانت الأنظمة المتداولة ترتبط ارتباطا سالبا بشكل طفيف فقط يمكن للتاجر أن يتوقع الاستفادة من الحد من المخاطر التي يوفرها التنويع. كوت: العلاقة بين أنظمة السوق المختلفة يمكن أن يكون لها تأثير عميق على محفظة. من المهم أن تدرك أن المحفظة يمكن أن تكون أكبر من مجموع أجزائها (إذا كانت ارتباطات مكوناتها منخفضة بما فيه الكفاية). ومن الممكن أيضا أن تكون محفظة أقل من مجموع أجزائها (إذا كانت الارتباطات مرتفعة جدا).كوت رالف فينس في كتابه كوت الرياضيات إدارة الأموال: تقنيات تحليل المخاطر للتجار. 16.5. إتقان إدارة الأموال في تجارة الفوركس المفتاح لإتقان إدارة الأموال هو تحويل انتباهكم من قيمة الدولار من الأرباح والخسائر إلى قيمتها النسبة المئوية لرصيد حسابك. مرة واحدة كنت قد دربت نفسك للتفكير في الأرباح والخسائر حصرا من حيث النسبة المئوية سيكون مهمة رياضية بسيطة التمسك نظام إدارة الأموال الخاصة بك (على سبيل المثال فقط أدخل القيود الخاصة بك في آلة حاسبة إدارة الأموال، وسوف تعطيك عدد من الكثير إلى التجارة). مع نمو حسابك هذه الممارسة سوف تساعدك على تجنب التردد في وضع الصفقات عندما تصبح القيمة المطلقة للدولار المخاطرة كبيرة جدا - لأنك سوف تعرف في تلك اللحظة التي كنت لا تزال تخاطر أكثر من المبلغ الذي تمليه إدارة أموالك (والتي سوف تلعب دورا رئيسيا في الحصول على حسابك إلى هذا المستوى في المقام الأول). يجب أن نتذكر أيضا أن نتيجة أي تجارة واحدة هي دائما عشوائية تقريبا. ولذلك، ليس من العملي أن نعلق نفسك بقوة - إما عاطفيا أو ماليا (من خلال المخاطرة كثيرا) - إلى نتيجة أي تجارة واحدة أو سلسلة من الصفقات. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not. As with the forex trading system. you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account. Understanding Forex Risk Management Trading is the exchange of goods or services between two or more parties. حتى إذا كنت بحاجة إلى البنزين لسيارتك، ثم كنت التجارة دولار الخاص للبنزين. في الأيام القديمة، ولا يزال في بعض المجتمعات، تم التداول من قبل المقايضة. حيث تم تبادل سلعة لأخرى. قد تكون التجارة قد ذهبت مثل هذا: الشخص أ سوف إصلاح شخص بس كسر نافذة مقابل سلة من التفاح من شخص شجرة بس. هذا هو عملية وسهلة لإدارة، يوما بعد يوم مثال على جعل التجارة، مع إدارة سهلة نسبيا من المخاطر. من أجل تقليل المخاطر، قد يطلب الشخص أ الشخص ب لإظهار تفاحه، للتأكد من أنها جيدة لتناول الطعام، قبل تحديد النافذة. هذه هي الطريقة التي تداول منذ آلاف السنين: عملية عملية ومدروسة الإنسان. هذا هو الآن الآن أدخل شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم وكل من خطر مفاجئ يمكن أن تصبح تماما خارج نطاق السيطرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى السرعة التي الصفقة يمكن أن يحدث. في الواقع، فإن سرعة الصفقة، والإشباع الفوري والاندفاع الأدرينالين من تحقيق ربح في أقل من 60 ثانية يمكن في كثير من الأحيان تؤدي غريزة القمار، والتي قد العديد من التجار الاستسلام. وبالتالي، فإنها قد تتحول إلى التداول عبر الإنترنت كشكل من أشكال المقامرة بدلا من الاقتراب من التجارة والأعمال المهنية التي تتطلب العادات المضاربة المناسبة. (مزيد من المعلومات في هل أنت تستثمر أو القمار) المضاربة كمتاجر لا القمار. الفرق بين المقامرة والمضاربة هو إدارة المخاطر. وبعبارة أخرى، مع المضاربة، لديك نوعا من السيطرة على المخاطر الخاصة بك، في حين مع القمار كنت لا. حتى لعبة بطاقة مثل لعبة البوكر يمكن أن تقوم مع إما عقلية مقامر أو مع عقلية المضارب. وعادة مع نتائج مختلفة تماما. استراتيجيات الرهان هناك ثلاث طرق أساسية لاتخاذ الرهان: مارتينغال. مكافحة مارتينغال أو المضاربة. تكهنات تأتي من الكلمة اللاتينية سبيكولاري، وهذا يعني للتجسس أو نتطلع. في استراتيجية مارتينغال، كنت مضاعفة الرهان الخاص بك في كل مرة تخسر، ونأمل أن نهاية المطاف سوف تنتهي سلسلة وسوف تجعل الرهان مواتية، وبالتالي استرداد كل ما تبذلونه من الخسائر وحتى تحقيق ربح صغير. باستخدام استراتيجية مكافحة مارتينغال، يمكنك خفض الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فقدت، ولكن سوف مضاعفة الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فاز. وتفترض هذه النظرية أنه يمكنك الاستفادة من سلسلة الفوز والربح وفقا لذلك. ومن الواضح، بالنسبة للتجار عبر الإنترنت، أن هذا هو أفضل من اعتماد الاستراتيجيتين. فمن دائما أقل خطورة لاتخاذ خسائرك بسرعة وإضافة أو زيادة حجم التجارة الخاصة بك عندما كنت الفوز. ومع ذلك، لا ينبغي اتخاذ أي تجارة دون التراص أولا الصعاب لصالحك، وإذا لم يكن ذلك ممكنا بوضوح ثم لا ينبغي أن تؤخذ التجارة على الإطلاق. (لمزيد من المعلومات عن طريقة مارتينغال، اقرأ تداول الفوركس طريقة مارتينغال). تعرف على الاحتمالات لذلك، فإن القاعدة الأولى في إدارة المخاطر هي حساب احتمالات التجارة الخاصة بك كونها ناجحة. للقيام بذلك، تحتاج إلى فهم كل من التحليل الأساسي والفني. سوف تحتاج إلى فهم ديناميات السوق التي كنت تتداول، وأيضا معرفة أين المرجح النفسي نقطة الزناد هي، وهو الرسم البياني للسعر يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار. مرة واحدة يتم اتخاذ قرار لاتخاذ التجارة ثم العامل التالي الأكثر أهمية هو في كيفية السيطرة أو إدارة المخاطر. تذكر، إذا كنت تستطيع قياس المخاطر، يمكنك، في معظمها، إدارة ذلك. في التراص احتمالات في صالحك، فمن المهم رسم خط في الرمال، والتي ستكون نقطة قطع الخاص بك إذا كان السوق يتداول إلى هذا المستوى. الفرق بين هذه النقطة قطع التدريجي وأين تدخل السوق هو المخاطر الخاصة بك. من الناحية النفسية، يجب أن تقبل هذا الخطر مقدما قبل أن تأخذ حتى التجارة. إذا كنت تستطيع قبول الخسارة المحتملة، وكنت موافق معها، ثم يمكنك النظر في التجارة أبعد من ذلك. إذا كانت الخسارة ستكون أكثر من اللازم بالنسبة لك لتحمل، ثم يجب أن لا تأخذ التجارة وإلا سوف تكون شديدة وشدد وغير قادر على أن تكون موضوعية كما عائدات التجارة الخاصة بك. السيولة عامل الخطر التالي للدراسة هو السيولة. السيولة يعني أن هناك عدد كاف من المشترين والبائعين بالأسعار الجارية بسهولة وكفاءة اتخاذ التجارة الخاصة بك. في حالة أسواق الفوركس، والسيولة، على الأقل في العملات الرئيسية. هو أبدا مشكلة. وتعرف هذه السيولة بالسيولة في السوق، وفي سوق النقد الأجنبي الفوري. فإنه يمثل حوالي 2 تريليون دولار يوميا في حجم التداول. ومع ذلك، فإن هذه السيولة ليست بالضرورة متاحة لجميع الوسطاء وليست هي نفسها في جميع أزواج العملات. انها حقا سيولة وسيط من شأنها أن تؤثر عليك كالتاجر. إلا إذا كنت تتداول مباشرة مع بنك تداول العملات الأجنبية كبيرة، وكنت على الأرجح سوف تحتاج إلى الاعتماد على وسيط على الانترنت لعقد حسابك وتنفيذ الصفقات الخاصة بك وفقا لذلك. إن الأسئلة المتعلقة بمخاطر الوسيط هي خارجة عن نطاق هذه المادة، ولكن يجب أن يكون وسطاء كبيرون ومعروفون جيدا وراسملون جيدا بالنسبة لمعظم تجار التجزئة عبر الإنترنت، على الأقل من حيث وجود سيولة كافية لتنفيذ تجارتك بشكل فعال. المخاطر في التجارة يتم تحديد جانب آخر من المخاطر عن طريق مقدار رأس المال المتداول لديك. يجب أن تكون المخاطر في التجارة دائما نسبة صغيرة من إجمالي رأس المال الخاص بك. يمكن أن تكون نسبة البداية الجيدة 2 من رأس المال التجاري المتاح. لذلك، على سبيل المثال، إذا كان لديك 5000 في حسابك، الحد الأقصى للخسارة المسموح بها يجب أن لا يزيد عن 2. مع هذه المعلمات الحد الأقصى للخسارة سيكون 100 في التجارة. وهناك خسارة 2 في التجارة يعني أنك يمكن أن تكون خاطئة 50 مرة على التوالي قبل مسح حسابك. هذا سيناريو غير محتمل إذا كان لديك نظام مناسب لتراص الاحتمالات في صالحك. فكيف يمكننا قياس المخاطر في الواقع طريقة قياس المخاطر لكل صفقة هي باستخدام الرسم البياني للسعر. This is best demonstrated by looking at a chart as follows: Figure 1: EUR USD One-Hour Time FrameUnderstanding Forex Risk Management Trading is the exchange of goods or services between two or more parties. حتى إذا كنت بحاجة إلى البنزين لسيارتك، ثم كنت التجارة دولار الخاص للبنزين. في الأيام القديمة، ولا يزال في بعض المجتمعات، تم التداول من قبل المقايضة. حيث تم تبادل سلعة لأخرى. قد تكون التجارة قد ذهبت مثل هذا: الشخص أ سوف إصلاح شخص بس كسر نافذة مقابل سلة من التفاح من شخص شجرة بس. هذا هو عملية وسهلة لإدارة، يوما بعد يوم مثال على جعل التجارة، مع إدارة سهلة نسبيا من المخاطر. من أجل تقليل المخاطر، قد يطلب الشخص أ الشخص ب لإظهار تفاحه، للتأكد من أنها جيدة لتناول الطعام، قبل تحديد النافذة. هذه هي الطريقة التي تداول منذ آلاف السنين: عملية عملية ومدروسة الإنسان. هذا هو الآن الآن أدخل شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم وكل من خطر مفاجئ يمكن أن تصبح تماما خارج نطاق السيطرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى السرعة التي الصفقة يمكن أن يحدث. في الواقع، فإن سرعة الصفقة، والإشباع الفوري والاندفاع الأدرينالين من تحقيق ربح في أقل من 60 ثانية يمكن في كثير من الأحيان تؤدي غريزة القمار، والتي قد العديد من التجار الاستسلام. وبالتالي، فإنها قد تتحول إلى التداول عبر الإنترنت كشكل من أشكال المقامرة بدلا من الاقتراب من التجارة والأعمال المهنية التي تتطلب العادات المضاربة المناسبة. (مزيد من المعلومات في هل أنت تستثمر أو القمار) المضاربة كمتاجر لا القمار. الفرق بين المقامرة والمضاربة هو إدارة المخاطر. وبعبارة أخرى، مع المضاربة، لديك نوعا من السيطرة على المخاطر الخاصة بك، في حين مع القمار كنت لا. حتى لعبة بطاقة مثل لعبة البوكر يمكن أن تقوم مع إما عقلية مقامر أو مع عقلية المضارب. وعادة مع نتائج مختلفة تماما. استراتيجيات الرهان هناك ثلاث طرق أساسية لاتخاذ الرهان: مارتينغال. مكافحة مارتينغال أو المضاربة. تكهنات تأتي من الكلمة اللاتينية سبيكولاري، وهذا يعني للتجسس أو نتطلع. في استراتيجية مارتينغال، كنت مضاعفة الرهان الخاص بك في كل مرة تخسر، ونأمل أن نهاية المطاف سوف تنتهي سلسلة وسوف تجعل الرهان مواتية، وبالتالي استرداد كل ما تبذلونه من الخسائر وحتى تحقيق ربح صغير. باستخدام استراتيجية مكافحة مارتينغال، يمكنك خفض الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فقدت، ولكن سوف مضاعفة الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فاز. وتفترض هذه النظرية أنه يمكنك الاستفادة من سلسلة الفوز والربح وفقا لذلك. ومن الواضح، بالنسبة للتجار عبر الإنترنت، أن هذا هو أفضل من اعتماد الاستراتيجيتين. فمن دائما أقل خطورة لاتخاذ خسائرك بسرعة وإضافة أو زيادة حجم التجارة الخاصة بك عندما كنت الفوز. ومع ذلك، لا ينبغي اتخاذ أي تجارة دون التراص أولا الصعاب لصالحك، وإذا لم يكن ذلك ممكنا بوضوح ثم لا ينبغي أن تؤخذ التجارة على الإطلاق. (لمزيد من المعلومات عن طريقة مارتينغال، اقرأ تداول الفوركس طريقة مارتينغال). تعرف على الاحتمالات لذلك، فإن القاعدة الأولى في إدارة المخاطر هي حساب احتمالات التجارة الخاصة بك كونها ناجحة. للقيام بذلك، تحتاج إلى فهم كل من التحليل الأساسي والفني. سوف تحتاج إلى فهم ديناميات السوق التي كنت تتداول، وأيضا معرفة أين المرجح النفسي نقطة الزناد هي، وهو الرسم البياني للسعر يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار. مرة واحدة يتم اتخاذ قرار لاتخاذ التجارة ثم العامل التالي الأكثر أهمية هو في كيفية السيطرة أو إدارة المخاطر. تذكر، إذا كنت تستطيع قياس المخاطر، يمكنك، في معظمها، إدارة ذلك. في التراص احتمالات في صالحك، فمن المهم رسم خط في الرمال، والتي ستكون نقطة قطع الخاص بك إذا كان السوق يتداول إلى هذا المستوى. الفرق بين هذه النقطة قطع التدريجي وأين تدخل السوق هو المخاطر الخاصة بك. من الناحية النفسية، يجب أن تقبل هذا الخطر مقدما قبل أن تأخذ حتى التجارة. إذا كنت تستطيع قبول الخسارة المحتملة، وكنت موافق معها، ثم يمكنك النظر في التجارة أبعد من ذلك. إذا كانت الخسارة ستكون أكثر من اللازم بالنسبة لك لتحمل، ثم يجب أن لا تأخذ التجارة وإلا سوف تكون شديدة وشدد وغير قادر على أن تكون موضوعية كما عائدات التجارة الخاصة بك. السيولة عامل الخطر التالي للدراسة هو السيولة. السيولة يعني أن هناك عدد كاف من المشترين والبائعين بالأسعار الجارية بسهولة وكفاءة اتخاذ التجارة الخاصة بك. في حالة أسواق الفوركس، والسيولة، على الأقل في العملات الرئيسية. هو أبدا مشكلة. وتعرف هذه السيولة بالسيولة في السوق، وفي سوق النقد الأجنبي الفوري. فإنه يمثل حوالي 2 تريليون دولار يوميا في حجم التداول. ومع ذلك، فإن هذه السيولة ليست بالضرورة متاحة لجميع الوسطاء وليست هي نفسها في جميع أزواج العملات. انها حقا سيولة وسيط من شأنها أن تؤثر عليك كالتاجر. إلا إذا كنت تتداول مباشرة مع بنك تداول العملات الأجنبية كبيرة، وكنت على الأرجح سوف تحتاج إلى الاعتماد على وسيط على الانترنت لعقد حسابك وتنفيذ الصفقات الخاصة بك وفقا لذلك. إن الأسئلة المتعلقة بمخاطر الوسيط هي خارجة عن نطاق هذه المادة، ولكن يجب أن يكون وسطاء كبيرون ومعروفون جيدا وراسملون جيدا بالنسبة لمعظم تجار التجزئة عبر الإنترنت، على الأقل من حيث وجود سيولة كافية لتنفيذ تجارتك بشكل فعال. المخاطر في التجارة يتم تحديد جانب آخر من المخاطر عن طريق مقدار رأس المال المتداول لديك. يجب أن تكون المخاطر في التجارة دائما نسبة صغيرة من إجمالي رأس المال الخاص بك. يمكن أن تكون نسبة البداية الجيدة 2 من رأس المال التجاري المتاح. لذلك، على سبيل المثال، إذا كان لديك 5000 في حسابك، الحد الأقصى للخسارة المسموح بها يجب أن لا يزيد عن 2. مع هذه المعلمات الحد الأقصى للخسارة سيكون 100 في التجارة. وهناك خسارة 2 في التجارة يعني أنك يمكن أن تكون خاطئة 50 مرة على التوالي قبل مسح حسابك. هذا سيناريو غير محتمل إذا كان لديك نظام مناسب لتراص الاحتمالات في صالحك. فكيف يمكننا قياس المخاطر في الواقع طريقة قياس المخاطر لكل صفقة هي باستخدام الرسم البياني للسعر. This is best demonstrated by looking at a chart as follows: Figure 1: EUR USD One-Hour Time FrameForex Bankroll and Risk Management One of the most important things for a Forex trader is the observance of basic bankroll and risk management rules. The goal of Forex risk management is to reduce the likelihood of going bankrupt (of losing most of the money in your FX trading account) to a minimum. It8217s quite possible that you as an active Forex trader have not yet read an article on bankroll management. But you will know from experience that the variations of the results of your trades may be large. So the variance 8211 the distribution of the results of your trades over time 8211 can be very high. Maybe it has already happened that you that you closed five, ten or even more trades in a row with a loss. To limit losses, you can use stop loss orders. eToro for example is a Forex broker which easily allows you to place stop loss orders. To prevent a total loss of the money you have deposited to your FX broker, you should therefore for each trade use only a small proportion of the money you have available for Forex trading. Of course, the smaller the amount you use per trade, the smaller the possible profit is. So if you trade with a conservative bankroll management, you will need more time to double your Forex bankroll. However, you reduce the likelihood of going bankrupt. To understand the risk management in the area of Forex trading, it is important to distinguish the concepts of Forex risk management and Forex bankroll management: Definition Forex risk management: all measures to reduce the risk of going broke as a Forex trader. These measures include, in addition to bankroll management, improving your mindset and using, sticking to stop-loss orders and other measures. Definition of Forex bankroll management: specific Forex risk management measure, which limits the maximum stake per trade to a percentage of the capital stock a Forex trader has available. Example: If you stick to a 5 bankroll management, you may use up to 5 of your entire Forex trading assets per trade. So if you have deposited 8,000 at your Forex broker, you may only execute trades where you risk 400 or less. When choosing how much to deposit at your Forex broker, FX bonus offerings play an important role. With the FX Broker InstaForex for example, you can get a 5,000 bonus. This is of course very lucrative and affects your bankroll decision. Click here to visit the InstaForex website . Bankroll Management Limits Risk and Losses The more money you lose in individual trades, the more difficult it becomes to reach the old bank balance again. Let8217s say that you have speculated on the wrong currency and 50 of your bankroll is gone: you have lost 1,000 and your account balance is down to 1,000. To achieve the bankroll of 2,000 again, you must double your 1,000, so you have to make a profit of 100. According to the same calculation, you must achieve 400 performance to recover from a one-time loss of 80 of your account balance 8211 an almost impossible task. But you will face exactly such difficult tasks if you use too much of your account balance per trade. Check out the chart here: If you trade only with one percent of your Forex money and lose 20 trades in a row, then your balance decreases from the original 10,000 to 88217179, a loss of 18217821. Consequently, you have lost 18 of your online FX trading assets. However, if you use 20 of your assets per trade, then you can lose up to 2,000 with one trade. With only five such trades in row with a 20 bankroll management, your account balance will decrease to a meager 38217277, a loss of over two thirds of your entire capital Forex Bankroll Management and Variance Variance is mathematically the sum of the squares of the deviations from the mean values divided by the number of measurement points. The standard deviation is the square root of the variance. Even if you have not studied math, you8217ll understand variance in the way that the average trader understands it: too strong fluctuations in the results in a negative manner. We have simulated the results of Forex trades in order to give you a better understanding of the possible variations in the results. And even the most successful traders have a high variance of their results The results of these simulations should show you how important it is to stick to the elementary rules of bankroll management in order to minimize the risk of making a total loss. We have simulated the following situation: a FX trader executes 1,000 trades. With each trade, he risked 1,000 each. In 52 of the times he doubled his invested capital to 2,000, and in 48 of the times he loses his capital. Our trader is very successful: He scores an average of 4 return on investment (ROI) on his trades. So per 1,000 trade, he makes a profit of 40 on average. If he now executers 1,000 such trades, he should therefore make 1,000 x 40 40,000 profit. This is his expected value. In reality, the possible outcomes will be much different from this expected value, depending on whether our trader was lucky or unlucky. What would be the results if 10,000 different traders would make 1,000 trades at 1,000 per person with an expected 4 ROI The graph above shows the results of these 10,000 traders. The average profit after 1,000 trades is 40,000 (blue line). The luckiest of these 10,000 traders would have made a profit of 160,000, four times more than the average, although he should have the same ROI. And the biggest loser would have lost 80,000 (red line) even though he trades with a positive ROI. So the luckiest trader thus has won an additional 3 times of the expected profit of 40,000 ( 1208217000) while the most unfortunate trader has lost 3 times the expected profit of 40,000 (- 120,000). So even the very large number of one thousand trades cannot iron out 8220variance8221. This shows that even successful traders can experience long runs of bad luck with huge losses. Variance in Forex Trading We have carried out further simulations with the above example. The following graph shows the probability distribution of the ROI over 500 Trades (red curve), 2,000 trades (blue curve) and 5,000 trades (green curve). We have carried out 10,000 simulations in each case: If 10,000 times 5,000 trades (green curve) are executed with a ROI of 4, then we have a narrow probability distribution. The average is 4, and most results in the bell curve are close to the mean. Only a few times someone executing 5,000 trades will have a ROI of less than 0 or have a ROI of more than 8. Quite different are the results after only 500 trades (red curve): here probability distribution is flat. Although most of the simulations showed a ROI of 4, many results were negative. How strong the dispersion of the simulated results is can be measured with the standard deviation (symbol s). The results are shown in this table: With 5,000 trades, the standard deviation is only 1.4. This means that about 68 of the results are within a band of 8211 1.4 around the mean. Around 6,800 of the 10,000 simulations with 5,000 trades resulted therefore in a return between 2.6 to 5.4. Two standard deviations include 95 of all results. A trader in our simulation will therefore achieve with a 95 probability a return between 1.2 and 6.8. With only 500 trades, the standard deviation is massively greater, 4.5 instead of 1.4. Thus 68 of the simulations resulted in a ROI between -0.5 and 8.5. In other words, 16 of all traders will have achieved a ROI of less than -0.5 after 500 trades, even though these are actually profitable trader with an average ROI of 4. Summary of Forex Risk Management, Bankroll Management and Variance The above calculations should have shown you how huge the variance even for a successful FX trader is. If you are a trader who either doubles or loses his invested capital, we recommend that you use only 1 to 5 of your capital for a single trade. If you invest more, then you can indeed earn more money faster, but you can also quickly deplete your account balance. Individual trades with 10 or more of your assets become a game of chance: You are better off at playing at the roulette table and to enjoy the casino atmosphere, because at least you will have some fun with your money before you lose it Tip: Increase your income by signing up for a new Forex broker. This will give you a bonus of 1,000 and more Important disclaimer: Please be aware that trading Forex or CFD means that your capital may be at risk . يرجى التأكد من فهم كامل للمخاطر التي تنطوي عليها.